PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTINX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTINX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 4.94% против 4.00% соответственно.

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHDFIRMX с FIKFX

Сравнение комиссий VTINX и FIRMX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

VTINX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.38

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

9.15

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Корреляция

Корреляция между VTINX и FIRMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и FIRMX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и FIRMX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTINXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-33.73%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.44%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-16.11%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-16.11%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.46%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.73%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.87%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и FIRMX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTINXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

2.94%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.22%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

4.48%

+1.21%