Сравнение VTINX с FDFPX
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VTINX returned 3.84%/yr vs 11.19%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и FDFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 16.10%.
VTINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 5.23%
FDFPX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTINX и FDFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.83% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 4.38% |
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 16.10% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 18.54% | 9.17% |
Correlation
The correlation between VTINX and FDFPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between VTINX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск
VTINX
FDFPX
Сравнение VTINX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTINX | FDFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.87 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.00 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTINX и FDFPX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FDFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -31.22% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -9.54% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -15.42% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -27.41% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.75% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.28% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и FDFPX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.63% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 12.29% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 14.27% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 15.36% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.21% | -11.44% |
Сравнение комиссий VTINX и FDFPX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и FDFPX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FDFPX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 3.68% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.67% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTINX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDFPX has higher volatility (4.63%) compared to VTINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs FDFPX's -31.22%.
FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и FDFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор