Сравнение VTINX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTINX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и BERIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VTINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VTINX
BERIX
Сравнение VTINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.30 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.77 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 17.74 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и BERIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и BERIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -20.34% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.95% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -15.73% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -20.34% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.79% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.60% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и BERIX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.55% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.29% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 5.38% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.94% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.00% | -0.31% |