PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.56% соответственно.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий VTIFX и FAGIX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.84

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.33

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

13.92

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между VTIFX и FAGIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и FAGIX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и FAGIX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-37.97%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.41%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-15.42%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-28.45%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.22%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-7.01%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и FAGIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.86%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

4.70%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

7.05%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.49%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

7.79%

-4.22%