PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Apple Inc (AAPL).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.76% против 26.22% соответственно.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

VTIFX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.48

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

2.10

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между VTIFX и AAPL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и AAPL

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и AAPL

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-81.80%

+65.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-22.99%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-33.36%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-38.52%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-10.59%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-29.71%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

7.41%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и AAPL

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.65%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

15.11%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

31.61%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

27.46%

-23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

28.93%

-25.36%