Сравнение VTIBX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.64% против 3.88% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и PRSNX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
VTIBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
VTIBX
PRSNX
Сравнение VTIBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.57 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.18 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.69 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.83 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.57 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.41 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и PRSNX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и PRSNX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -19.70% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.19% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -19.70% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -19.70% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.18% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.42% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.59% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и PRSNX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.08% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.09% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.42% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.27% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.11% | -0.49% |