PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIBX с PFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, VTIBX returned 1.70%/yr vs 2.90%/yr for PFORX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIBX charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.90% соответственно.

VTIBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.13%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.70%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIBX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.60%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between VTIBX and PFORX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.67

The correlation between VTIBX and PFORX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

VTIBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.80

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.20

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.76

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.32

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.26

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и PFORX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-13.87%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.99%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-3.99%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-13.71%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-13.87%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.37%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.95%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и PFORX

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.42% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.47%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.38%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.78%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

3.61%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

3.16%

+0.50%

Сравнение комиссий VTIBX и PFORX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и PFORX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PFORX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.43%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

VTIBX and PFORX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.47%) compared to VTIBX (1.42%). In terms of maximum drawdown, VTIBX dropped -16.15% vs PFORX's -13.87%.

PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIBX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор