Сравнение VTIBX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.77% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и PFORX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
VTIBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
VTIBX
PFORX
Сравнение VTIBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.82 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и PFORX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и PFORX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и PFORX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -13.87% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.99% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -13.71% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -13.87% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.69% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.95% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и PFORX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.93% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.53% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.38% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.46% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 3.08% | +0.54% |