PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.76%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VTIAX charges 0.09%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.00% соответственно.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VTIAX and VMNFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.01

Сравнение распределения секторов VTIAX и VMNFX

Секторы
VTIAX
VMNFX

Финансовые услуги

22.3%
19.9%

Технологии

18.1%
13.0%

Промышленность

16.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.7%

Сырьевые материалы

7.6%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
13.6%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Недвижимость

2.6%
7.6%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VMNFX
19.9%

Технологии

VTIAX
18.1%
VMNFX
13.0%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VMNFX
12.9%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VMNFX
12.7%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VMNFX
5.6%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VMNFX
13.6%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VMNFX
4.7%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VMNFX
3.0%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VMNFX
3.6%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VMNFX
3.4%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VMNFX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VTIAX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.51

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.89

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

10.80

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.81

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VMNFX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-26.42%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-4.65%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-5.44%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-6.75%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-25.09%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.76%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.68%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VMNFX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.97%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

5.75%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

7.79%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

7.21%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

6.39%

+9.54%

Сравнение комиссий VTIAX и VMNFX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VMNFX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VMNFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор