Сравнение VTIAX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIAX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.61% соответственно.
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и VITSX
VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIAX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
VTIAX
VITSX
Сравнение VTIAX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIAX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.98 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.50 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.51 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.24 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIAX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.98 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTIAX и VITSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и VITSX
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и VITSX
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIAX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -55.30% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.41% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -25.36% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.83% | -34.97% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.21% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.12% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и VITSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIAX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.49% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 9.79% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.61% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.37% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.40% | -2.55% |