PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VEMAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.58%/yr vs 8.51%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.51% соответственно.

VTIAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
26.37%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.58%

VEMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.15%
1 год
23.62%
3 года*
16.21%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		10.86%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		8.72%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VTIAX and VEMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.86

The correlation between VTIAX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VEMAX

Секторы
VTIAX
VEMAX

Финансовые услуги

22.3%
19.5%

Технологии

18.1%
29.6%

Промышленность

16.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Сырьевые материалы

7.6%
8.0%

Здравоохранение

7.1%
3.9%

Энергетика

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VEMAX
19.5%

Технологии

VTIAX
18.1%
VEMAX
29.6%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VEMAX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VEMAX
10.7%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VEMAX
8.0%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VEMAX
3.9%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VEMAX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VEMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VEMAX
7.1%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VEMAX
2.9%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VEMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VTIAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

8.22

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VEMAX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-66.45%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.05%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.78%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-32.55%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-36.11%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.60%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-16.11%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.77%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.39%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

14.79%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.46%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.49%

-0.53%

Сравнение комиссий VTIAX и VEMAX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VEMAX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VEMAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.45%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VEMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.77%) compared to VTIAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VEMAX's -66.45%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор