Сравнение VTIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VTIAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и SPY
Основные характеристики
VTIAX:
0.64
SPY:
2.03
VTIAX:
0.95
SPY:
2.71
VTIAX:
1.12
SPY:
1.38
VTIAX:
0.81
SPY:
3.02
VTIAX:
2.69
SPY:
13.49
VTIAX:
2.91%
SPY:
1.88%
VTIAX:
12.19%
SPY:
12.48%
VTIAX:
-35.83%
SPY:
-55.19%
VTIAX:
-8.15%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, VTIAX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.01% против 12.94% соответственно.
VTIAX
5.14%
-1.41%
-0.27%
7.00%
4.40%
5.01%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и SPY
VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и SPY
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.60% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и SPY
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 2.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.