PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.53%
497.67%
VTIAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.76

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.13

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.90

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.79

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.95% соответственно.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.72%

5 лет

10.91%

10 лет

4.74%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и SPY

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.76
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.13
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.90
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.79
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.54
VTIAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и SPY

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и SPY

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-10.54%
VTIAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
15.13%
VTIAX
SPY