Сравнение VTIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIAX или SPY.
Основные характеристики
| VTIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.19% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.61% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между VTIAX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIAX и SPY
С начала года, VTIAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.76% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIAX и SPY
VTIAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIAX и SPY
Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTIAX и SPY
Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.