PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с DODIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. VTIAX is passively managed, while DODIX is actively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.18%/yr vs 2.86%/yr for DODIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.86% соответственно.

VTIAX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.28%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.18%

DODIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		10.42%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		-0.12%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between VTIAX and DODIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.07

Over the past year, VTIAX and DODIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

VTIAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.31

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.93

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.69

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

5.08

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.47

-1.04

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и DODIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-16.89%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-3.17%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-5.68%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-16.89%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-16.89%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.25%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-1.50%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.06%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и DODIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.37%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

3.02%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

4.10%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

5.56%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

4.45%

+11.51%

Сравнение комиссий VTIAX и DODIX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и DODIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DODIX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.29%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.72%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and DODIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.51%) compared to DODIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs DODIX's -16.89%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор