Сравнение VTI с WSM

С начала года, VTI показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 13.75% против 23.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTI и WSM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WSM в 1.47%

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и WSM.

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 5.41%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.