PortfoliosLab logo
Сравнение WSM с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WSM и MMM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WSM и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,131.50%
2,098.42%
WSM
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSM:

0.14

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

WSM:

0.61

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

WSM:

1.08

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

WSM:

0.21

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

WSM:

0.55

MMM:

9.62

Индекс Язвы

WSM:

14.11%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

WSM:

54.89%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

WSM:

-89.01%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

WSM:

-30.22%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$18.70B

MMM:

$74.74B

EPS

WSM:

$8.78

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

WSM:

17.22

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

WSM:

2.02

MMM:

3.12

Коэффициент P/S

WSM:

2.42

MMM:

3.05

Коэффициент P/B

WSM:

8.72

MMM:

16.56

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.71B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.64B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.69B

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 18.09% против 3.94% соответственно.


WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.16%

10 лет

18.09%

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

52.94%

5 лет

4.92%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSM и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSM c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSM: 0.14
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSM: 0.61
MMM: 2.61
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSM: 1.08
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSM: 0.21
MMM: 1.11
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSM: 0.55
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.43
WSM
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и MMM

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MMM в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
MMM
3M Company
2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок WSM и MMM

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-17.12%
WSM
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и MMM

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.36%
18.30%
WSM
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию