PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSM с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WSMMMM
Дох-ть с нач. г.40.05%3.35%
Дох-ть за 1 год135.96%14.20%
Дох-ть за 3 года20.19%-13.53%
Дох-ть за 5 лет40.53%-8.25%
Дох-ть за 10 лет19.19%1.96%
Коэф-т Шарпа3.360.48
Дневная вол-ть40.08%29.09%
Макс. просадка-89.01%-57.35%
Current Drawdown-11.40%-42.65%

Фундаментальные показатели


WSMMMM
Рыночная капитализация$17.94B$51.06B
Прибыль на акцию$14.55-$12.63
Цена/прибыль19.1941.67
PEG коэффициент2.151.90
Выручка (12 мес.)$7.75B$32.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B$15.00B
EBITDA (12 мес.)$1.49B$7.87B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WSM и MMM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSM и MMM

С начала года, WSM показывает доходность 40.05%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 19.19% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
41,438.69%
4,680.14%
WSM
MMM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

3M Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSM c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 31.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.81
MMM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа WSM и MMM

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа MMM равного 0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WSM и MMM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.36
0.48
WSM
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и MMM

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MMM в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.37%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
MMM
3M Company
6.49%6.56%5.94%3.99%4.02%3.90%3.41%2.39%2.97%3.26%2.49%2.17%

Просадки

Сравнение просадок WSM и MMM

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MMM в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.40%
-42.65%
WSM
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и MMM

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 6.57%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.57%
8.32%
WSM
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию