Сравнение WSM с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или MMM.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MMM
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 46.81%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 17.00% против 3.16% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
MMM
46.81%
-3.52%
25.40%
68.34%
2.33%
3.16%
Фундаментальные показатели
| WSM | MMM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $72.43B |
| EPS | $8.32 | $9.42 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 13.84 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $28.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $12.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $7.18B |
Основные характеристики
| WSM | MMM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 11.09 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 6.11% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 33.79% |
| Макс. просадка | -89.01% | -59.10% |
| Текущая просадка | -19.21% | -22.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и MMM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MMM
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MMM в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
MMM 3M Company | 2.59% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и MMM
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MMM
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.00%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности