PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VZICX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. VTI is passively managed, while VZICX is actively managed. Over the past 5 years, VTI returned 11.79%/yr vs 11.96%/yr for VZICX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 11.25%.

VTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.78%
С начала года
9.90%
1 год
19.88%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.48%
Всё время*
9.57%

VZICX

1 день
-0.92%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
6.68%
С начала года
11.25%
1 год
28.22%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
Всё время*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%8.14%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		11.25%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Correlation

The correlation between VTI and VZICX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between VTI and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VYMIVZICX с VIGIVZICX с DFAI

Доходность на риск

VTI vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.72

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.34

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.60

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.78

-0.01

VTI vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VZICX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-34.37%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.81%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.30%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.89%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.22%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.64%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.87%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VZICX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.86%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.29%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.38%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.60%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.02%

+0.27%

Сравнение комиссий VTI и VZICX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VZICX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VZICX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VZICX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.97%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VZICX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZICX has higher volatility (5.86%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор