PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VXF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VTI и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.14% соответственно.

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.30%
1 год
24.10%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%

VXF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.21%
1 год
28.49%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.23%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.11%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Корреляция

Корреляция между VTI и VXF составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VTI и VXF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXF
Vanguard Extended Market ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMXVXF с IJR

Доходность на риск

VTI vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

6.01

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTI и VXF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-58.03%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.21%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.39%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-41.72%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.03%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.61%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.61%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.86%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.51%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

23.05%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.34%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

22.25%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VXF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью VXF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.16%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%