PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTI returned 15.04%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции VTSAX немного отстают с 15.03%.

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VTI and VTSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.99

The correlation between VTI and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VTSAX

Секторы
VTI
VTSAX

Технологии

33.5%
33.3%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

9.8%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.8%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

VTI
33.5%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VTSAX
9.8%

Промышленность

VTI
9.8%
VTSAX
9.5%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VTSAX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VTI
3.7%
VTSAX
3.8%

Недвижимость

VTI
2.4%
VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VTSAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAXVTSAX с VBTLX

Доходность на риск

VTI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.17

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.17

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

14.61

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTI и VTSAX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-55.33%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.36%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.36%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.97%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.75%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VTSAX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.90% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.05%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.20%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.22%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.36%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.41%

-0.11%

Сравнение комиссий VTI и VTSAX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VTSAX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTI and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VTSAX's -55.33%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор