PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VEVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VEVRX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory. VTI is passively managed, while VEVRX is actively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 11.44%/yr for VEVRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.54%/yr for VEVRX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VEVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VEVRX с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VEVRX по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.44% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

VEVRX

1 день
0.93%
1 месяц
4.55%
С начала года
13.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
19.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VEVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		13.42%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%

Correlation

The correlation between VTI and VEVRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VTI and VEVRX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI

Доходность на риск

VTI vs. VEVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VEVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVEVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.44

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.20

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.40

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

7.52

+6.82

VTI vs. VEVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VEVRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VEVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VEVRX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VEVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVEVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-41.00%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.49%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.25%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.25%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-41.00%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.06%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VEVRX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVEVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.56%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.87%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.51%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.07%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.21%

-0.87%

Сравнение комиссий VTI и VEVRX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEVRX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VEVRX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VEVRX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.60%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VEVRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to VEVRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VEVRX's -41.00%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VEVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор