Сравнение VTI с VCR
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 13.76%/yr for VCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.76% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам VTI и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between VTI and VCR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between VTI and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VCR — Ранг доходности на риск
VTI
VCR
Сравнение VTI c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.72 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 2.21 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и VCR
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -61.54% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -15.59% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -27.36% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -39.20% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -39.20% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -4.64% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.39% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.05% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VCR
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.17% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.48% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 18.62% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.03% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.43% | -4.10% |
Сравнение комиссий VTI и VCR
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VCR
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VCR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 13.76% for VCR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for VCR.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.10% for VCR.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор