PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с UJUN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.19%/yr vs 6.14%/yr for UJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности VTI и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 2.18%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

UJUN

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.77%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.45%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%18.14%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.18%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between VTI and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between VTI and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и UJUN

Секторы
VTI
UJUN

Технологии

33.5%
36.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.8%
8.1%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VTI
33.5%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
UJUN
10.1%

Промышленность

VTI
9.8%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

VTI
9.2%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
UJUN
4.9%

Энергетика

VTI
3.7%
UJUN
3.5%

Недвижимость

VTI
2.4%
UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

VTI vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.17

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.35

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

20.20

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VTI и UJUN

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-13.73%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.84%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-11.24%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-11.96%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.39%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.06%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.47%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и UJUN

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.34%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

3.49%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

4.36%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.34%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

8.78%

+9.54%

Сравнение комиссий VTI и UJUN

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и UJUN

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to UJUN (1.34%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.19% vs 6.14% for UJUN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.19% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for UJUN.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор