PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.02% против 3.33% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VTI and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.46

The correlation between VTI and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VTI vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.59

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.72

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.59

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.22

+13.74

VTI vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и T

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-64.15%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-21.87%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-21.87%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.01%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.35%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-18.12%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-15.72%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

10.64%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и T

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.21%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

17.80%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

22.13%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

24.01%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.73%

-5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и T

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs T's -64.15%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор