PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с PFFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. VTI is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 6.13%/yr for PFFA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности VTI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 1.97%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.33%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%

Correlation

The correlation between VTI and PFFA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.54

The correlation between VTI and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и PFFA

Секторы
VTI
PFFA

Технологии

33.5%
3.0%

Финансовые услуги

12.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.2%

Промышленность

9.8%
10.2%

Здравоохранение

9.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%
40.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Технологии

VTI
33.5%
PFFA
3.0%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
PFFA
27.6%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
PFFA
5.3%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
PFFA
0.2%

Промышленность

VTI
9.8%
PFFA
10.2%

Здравоохранение

VTI
9.2%
PFFA
0.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
PFFA

-

Энергетика

VTI
3.7%
PFFA
3.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
PFFA
40.6%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
PFFA
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
PFFA
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

VTI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.62

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.30

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.78

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

5.93

+6.59

VTI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и PFFA

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-70.52%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.49%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-12.15%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-22.70%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.56%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.63%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и PFFA

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.05%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

5.82%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

7.13%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.52%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

31.79%

-13.46%

Сравнение комиссий VTI и PFFA

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и PFFA

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PFFA в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and PFFA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.20% vs 6.13% for PFFA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.20% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 1.47% for PFFA.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор