PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, VTI returned 24.23% vs 50.82% for NRSH. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTI charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности VTI и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и NRSH

2026 (YTD)202520242023
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%5.73%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between VTI and NRSH is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between VTI and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и NRSH

Секторы
VTI
NRSH

Технологии

36.1%
56.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Промышленность

10.2%
41.1%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.2%
2.5%

Недвижимость

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

VTI
36.1%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
NRSH

-

Промышленность

VTI
10.2%
NRSH
41.1%

Здравоохранение

VTI
9.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
NRSH

-

Энергетика

VTI
3.2%
NRSH
2.5%

Недвижимость

VTI
2.3%
NRSH
2.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
NRSH

-

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

VTI vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTINRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.84

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.47

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.69

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

12.49

-0.72

VTI vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и NRSH

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-24.01%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.84%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.39%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.58%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.08%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и NRSH

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.09%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.24%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

23.35%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

27.70%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

22.60%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.60%

-4.28%

Сравнение комиссий VTI и NRSH

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и NRSH

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and NRSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 24.23% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.30% for NRSH.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Vanguard and Aztlan. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.75% for NRSH.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор