PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с IJT

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.15%/yr vs 12.13%/yr for IJT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности VTI и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции IJT по среднегодовой доходности: 15.15% против 12.13% соответственно.

VTI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.49%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.28%
1 год
21.18%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
15.15%

IJT

1 день
0.65%
1 месяц
8.10%
С начала года
25.28%
6 месяцев
21.60%
1 год
33.67%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.69%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		25.28%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between VTI and IJT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.88

The correlation between VTI and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и IJT

Секторы
VTI
IJT

Технологии

37.0%
21.2%

Финансовые услуги

11.3%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Промышленность

9.4%
18.7%

Здравоохранение

9.0%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.3%

Энергетика

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.3%
6.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Технологии

VTI
37.0%
IJT
21.2%

Финансовые услуги

VTI
11.3%
IJT
13.5%

Коммуникационные услуги

VTI
9.8%
IJT
2.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.7%
IJT
10.7%

Промышленность

VTI
9.4%
IJT
18.7%

Здравоохранение

VTI
9.0%
IJT
14.7%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
IJT
3.3%

Энергетика

VTI
3.3%
IJT
3.8%

Недвижимость

VTI
2.3%
IJT
6.5%

Коммунальные услуги

VTI
2.1%
IJT
1.7%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
IJT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ

Доходность на риск

VTI vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.92

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.80

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.78

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.22

-2.46

VTI vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и IJT

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-57.61%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.08%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-27.41%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.24%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.03%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.28%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.59%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и IJT

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.87%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.21%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.06%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

17.92%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.55%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

23.00%

-4.70%

Сравнение комиссий VTI и IJT

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и IJT

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IJT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.69%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.33%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and IJT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJT has higher volatility (5.21%) compared to VTI (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.15% vs 12.13% for IJT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.15% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

VTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.69% for IJT.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while IJT is Small Cap Growth Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.18% for IJT.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор