PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с EIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 4.82%/yr for EIC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTI и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.60%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%7.89%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between VTI and EIC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

VTI vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.51

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.59

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.35

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-0.65

+13.17

VTI vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и EIC

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-67.08%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-28.67%

+19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-34.06%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-34.06%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-22.93%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-12.30%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

15.54%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и EIC

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеют волатильность 4.50% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.34%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.89%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.68%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

20.20%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

37.40%

-19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и EIC

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and EIC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to EIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs EIC's -67.08%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор