PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.84%/yr for EFA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности VTI и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.62%, а EFA немного ниже – 9.36%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.84% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between VTI and EFA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.81

The correlation between VTI and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и EFA

Секторы
VTI
EFA

Технологии

33.3%
12.1%

Финансовые услуги

11.9%
24.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.4%

Промышленность

9.5%
18.9%

Здравоохранение

9.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
6.2%

Технологии

VTI
33.3%
EFA
12.1%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
EFA
24.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
EFA
4.6%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
EFA
7.4%

Промышленность

VTI
9.5%
EFA
18.9%

Здравоохранение

VTI
9.1%
EFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
EFA
6.7%

Энергетика

VTI
3.8%
EFA
3.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
EFA
3.7%

Недвижимость

VTI
2.4%
EFA
1.6%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
EFA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

VTI vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.31

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.91

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.79

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

6.67

+5.85

VTI vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и EFA

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-61.04%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.42%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.05%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.53%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.19%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.61%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.92%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.07%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и EFA

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.50%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.19%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.64%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.58%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.27%

+1.06%

Сравнение комиссий VTI и EFA

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и EFA

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and EFA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 9.84% for EFA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.32% for EFA.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор