PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с DFUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VTI is passively managed, while DFUS is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 21.08%/yr vs 21.40%/yr for DFUS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности VTI и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 8.72%, а DFUS немного ниже – 8.66%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

DFUS

1 день
-2.76%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.32%
1 год
26.16%
3 года*
21.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%10.14%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.66%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between VTI and DFUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

1.00

The correlation between VTI and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и DFUS

Секторы
VTI
DFUS

Технологии

33.5%
17.4%

Финансовые услуги

12.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
23.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.0%

Промышленность

9.8%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Энергетика

3.7%
5.3%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

VTI
33.5%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
DFUS
20.2%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
DFUS
23.5%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
DFUS
13.0%

Промышленность

VTI
9.8%
DFUS
9.5%

Здравоохранение

VTI
9.2%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
DFUS
2.6%

Энергетика

VTI
3.7%
DFUS
5.3%

Недвижимость

VTI
2.4%
DFUS
0.0%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
DFUS
3.0%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
DFUS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQDFUS с DFIC

Доходность на риск

VTI vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.83

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

13.37

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VTI и DFUS

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-24.62%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.96%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.44%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.98%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.81%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и DFUS

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 3.90% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.62%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.55%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.25%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.25%

+1.07%

Сравнение комиссий VTI и DFUS

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и DFUS

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности DFUS в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTI and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (4.03%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 21.40% vs 21.08% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 21.40% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for DFUS.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.85% for DFUS.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.09% for DFUS.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор