Сравнение VTI с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
VTI и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTI и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 10.14% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность -4.01%, а DFUS немного ниже – -4.17%.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и DFUS
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTI vs. DFUS — Ранг доходности на риск
VTI
DFUS
Сравнение VTI c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.30 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTI и DFUS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и DFUS
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и DFUS
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -24.62% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.31% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.29% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.00% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и DFUS
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.45% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.77% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.53% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.38% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.38% | +0.91% |