PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Equity ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFUS и DFAC

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUS vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.03

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.28

+0.03

DFUS vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFUS и DFAC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFAC

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFAC

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-23.12%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.79%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.94%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.62%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFAC

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.45% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.31%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.59%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.51%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.30%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.30%

+0.08%