PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с AVIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VTI is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 21.08%/yr vs 13.34%/yr for AVIE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%5.59%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.51%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between VTI and AVIE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VTI and AVIE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и AVIE

Секторы
VTI
AVIE

Технологии

33.5%
0.1%

Финансовые услуги

12.0%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Промышленность

9.8%
1.1%

Здравоохранение

9.2%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.1%

Энергетика

3.7%
30.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Технологии

VTI
33.5%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
AVIE
0.1%

Промышленность

VTI
9.8%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

VTI
9.2%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
AVIE
17.1%

Энергетика

VTI
3.7%
AVIE
30.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

VTI vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.61

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.75

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.18

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

15.91

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VTI и AVIE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-12.39%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.97%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-12.39%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.74%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.03%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и AVIE

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.07%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.89%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

12.94%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

12.94%

+5.38%

Сравнение комиссий VTI и AVIE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и AVIE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and AVIE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, VTI leads with 21.08% vs 13.34% for AVIE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 21.08% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.04% for VTI.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор