PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VTI is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTI charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности VTI и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и ACEP

2026 (YTD)2025
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%5.04%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between VTI and ACEP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов VTI и ACEP

Секторы
VTI
ACEP

Технологии

36.1%
34.3%

Финансовые услуги

11.8%
14.4%

Промышленность

10.2%
12.1%

Здравоохранение

9.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.9%

Энергетика

3.2%
12.5%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
11.1%

Технологии

VTI
36.1%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
ACEP
14.4%

Промышленность

VTI
10.2%
ACEP
12.1%

Здравоохранение

VTI
9.7%
ACEP
8.2%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
ACEP
2.8%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
ACEP
1.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
ACEP
1.9%

Энергетика

VTI
3.2%
ACEP
12.5%

Недвижимость

VTI
2.3%
ACEP
1.6%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
ACEP

-

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
ACEP
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

VTI vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

—

—

VTI vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и ACEP

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-7.06%

-48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-1.74%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.86%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.86%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.86%

+1.46%

Сравнение комиссий VTI и ACEP

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и ACEP

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and ACEP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Vanguard and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор