PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.86%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 15.54% соответственно.

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VTHRX and VFIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between VTHRX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и VFIAX

Секторы
VTHRX
VFIAX

Технологии

27.4%
35.7%

Финансовые услуги

16.0%
11.6%

Промышленность

12.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

VTHRX
27.4%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
VFIAX
11.6%

Промышленность

VTHRX
12.3%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
VFIAX
8.5%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
VFIAX
4.9%

Энергетика

VTHRX
4.3%
VFIAX
3.5%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VTHRX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.24

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VFIAX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-55.20%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-8.90%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-18.75%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.53%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-33.83%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.73%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.40%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.99%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

11.88%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.90%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

18.07%

-6.81%

Сравнение комиссий VTHRX и VFIAX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VFIAX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTHRX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIAX has higher volatility (2.92%) compared to VTHRX (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор