Сравнение VTHRX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PTTRX
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 6.93% против 0.94% соответственно.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
PTTRX
2.41%
-1.66%
3.09%
7.65%
-0.57%
0.94%
Основные характеристики
| VTHRX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 5.77% |
| Макс. просадка | -49.57% | -90.27% |
| Текущая просадка | -1.38% | -42.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и PTTRX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и PTTRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PTTRX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PTTRX в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.41% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PTTRX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PTTRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.