Сравнение VTHRX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 8.19% против 2.27% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и PTTRX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
VTHRX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
VTHRX
PTTRX
Сравнение VTHRX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.37 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 4.99 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.15 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и PTTRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PTTRX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PTTRX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -19.28% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -3.67% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -19.28% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -19.28% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.78% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.19% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PTTRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.05% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.00% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 5.15% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.20% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.19% | +6.05% |