Сравнение VTHRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.55% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и PLTZX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
VTHRX
PLTZX
Сравнение VTHRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.66 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.99 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PLTZX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PLTZX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -34.01% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -11.51% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.79% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -34.01% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.04% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.67% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PLTZX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.97% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 9.33% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.97% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.44% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 15.96% | -4.72% |