PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.19% против 4.00% соответственно.

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий VTHRX и FIRMX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.38

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.30

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.15

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между VTHRX и FIRMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и FIRMX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и FIRMX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-33.73%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-3.44%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-16.11%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-16.11%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.46%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.73%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.87%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и FIRMX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.13%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

2.94%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

4.64%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

5.22%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

4.48%

+6.76%