Сравнение VTHR с VT

С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTHR и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VT.

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.