Сравнение VTHR с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
VTHR и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.96% | 16.99% | 1.78% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью -8.27%.
VTHR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.51%
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и TOPT
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. TOPT — Ранг доходности на риск
VTHR
TOPT
Сравнение VTHR c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.60 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.87 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и TOPT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и TOPT
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и TOPT
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -21.21% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.13% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.05% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.66% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.59% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и TOPT
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.51%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.59% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 20.69% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.47% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.47% | -2.65% |