Сравнение VTHR с SPCT
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VTHR is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VTHR charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
VTHR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.58%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTHR и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 11.04% | 2.74% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between VTHR and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHR vs. SPCT — Ранг доходности на риск
VTHR
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTHR c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHR | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHR и SPCT
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -7.17% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.49% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 9.27% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 9.27% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 9.27% | +8.55% |
Сравнение комиссий VTHR и SPCT
VTHR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и SPCT
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.02% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
VTHR and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTHR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTHR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
VTHR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Vanguard and Liberty One. Their fees differ too: 0.06% for VTHR and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для VTHR и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор