PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - VTHR tracks the Russell 3000 Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTHR returned 12.66%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

VTHR

1 день
-0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.71%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.66%
10 лет*
14.95%

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.94%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%31.93%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between VTHR and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.90

The correlation between VTHR and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и DMAY

Секторы
VTHR
DMAY

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Промышленность

9.6%
8.1%

Здравоохранение

9.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

VTHR
33.1%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
DMAY
10.1%

Промышленность

VTHR
9.6%
DMAY
8.1%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
DMAY
4.9%

Энергетика

VTHR
3.8%
DMAY
3.5%

Недвижимость

VTHR
2.4%
DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
DMAY
2.3%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

VTHR vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.65

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.00

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.73

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

22.76

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTHR и DMAY

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-13.90%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.36%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.38%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-13.90%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.24%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.55%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и DMAY

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.84%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

3.74%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

4.73%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

9.02%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

8.43%

+9.41%

Сравнение комиссий VTHR и DMAY

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и DMAY

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTHR and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHR has higher volatility (2.98%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, VTHR leads with 12.66% vs 7.16% for DMAY. On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTHR has performed better with a 12.66% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

VTHR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for DMAY.

VTHR tracks Russell 3000 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор