Сравнение VTHR с BUFX
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, VTHR returned 22.45% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.06%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
VTHR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.06%
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTHR и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 8.68% | 12.67% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between VTHR and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHR vs. BUFX — Ранг доходности на риск
VTHR
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTHR c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHR | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHR и BUFX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -2.87% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -2.87% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.65% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.25% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 4.04% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 4.04% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 4.04% | +13.82% |
Сравнение комиссий VTHR и BUFX
VTHR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и BUFX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VTHR and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, VTHR leads with 22.45% vs 9.40% for BUFX. On fees, VTHR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTHR has performed better with a 22.45% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTHR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
VTHR has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BUFX.
VTHR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for VTHR and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для VTHR и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор