Сравнение VTEX с VTEI
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, VTEX returned -24.53% vs 3.93% for VTEI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 0.30%.
VTEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -32.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.21%
VTEI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.14M | $9.12M | $9.98M | |
VTEX VTEX | $4.02M | $3.58M | $5.36M |
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 17.02% | -36.16% | -28.08% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.30% | 4.59% | 1.65% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEI is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEI
Сравнение VTEX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.52 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.24 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEI
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -3.64% | -87.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -2.61% | -48.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -1.66% | -84.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -0.80% | -78.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 0.93% | +33.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEI
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 0.83% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.19% | 1.94% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.81% | 2.34% | +51.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 3.00% | +57.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.91% | 3.00% | +57.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEI
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.00% | 2.65% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (13.96%) compared to VTEI (0.83%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEI's -3.64%.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор