Сравнение VTEX с VTEI
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, VTEX returned -44.33% vs 5.88% for VTEI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью 1.37%.
VTEX
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEX VTEX | -2.13% | -36.16% | -28.08% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.37% | 4.59% | 1.65% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEI
Сравнение VTEX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.27 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.22 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEI
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -3.64% | -87.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -2.61% | -54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.59% | -0.61% | -87.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.10% | -0.78% | -78.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.40% | 0.82% | +39.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEI
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 0.68% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 1.77% | +31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 2.38% | +49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.03% | 3.02% | +58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.03% | 3.02% | +58.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEI
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.04% | 3.00% | 2.65% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (14.83%) compared to VTEI (0.68%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEI's -3.64%.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор