Сравнение VTEX с VTEI
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, VTEX returned -40.69% vs 5.17% for VTEI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 0.93%.
VTEX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 5.85% | -36.16% | -28.08% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 4.59% | 1.65% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEI
Сравнение VTEX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.99 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.28 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEI
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -3.64% | -87.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -2.61% | -54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.66% | -1.04% | -86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -0.77% | -78.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.57% | 0.83% | +40.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEI
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 0.57% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 1.79% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 2.37% | +50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.99% | 2.99% | +58.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.99% | 2.99% | +58.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEI
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.06% | 3.00% | 2.65% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (15.01%) compared to VTEI (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEI's -3.64%.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор