Сравнение VTEX с VTEI
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, VTEX returned -40.94% vs 6.26% for VTEI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 1.12%.
VTEX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -40.94%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 3.99% | -36.16% | -28.35% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.12% | 4.59% | 1.55% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEI
Сравнение VTEX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.41 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.90 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.65 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.02 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEI
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -3.64% | -87.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -2.61% | -54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | -0.85% | -87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.04% | -0.78% | -78.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 0.79% | +38.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEI
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 0.77% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 1.71% | +31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.83% | 2.37% | +49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.06% | 3.04% | +58.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 3.04% | +58.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEI
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (17.95%) compared to VTEI (0.77%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEI's -3.64%.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор