PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VWITX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VWITX.

Корреляция

Корреляция между VTEI и VWITX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.41

VWITX:

0.39

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.45

VWITX:

0.42

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

VWITX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.35

VWITX:

0.31

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.17

VWITX:

1.05

Индекс Язвы

VTEI:

1.09%

VWITX:

1.25%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.79%

VWITX:

4.32%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VWITX:

-11.56%

Текущая просадка

VTEI:

-2.05%

VWITX:

-2.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEI показывает доходность -0.70%, а VWITX немного ниже – -0.72%.

VTEI

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWITX

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.69%

3 года

2.99%

5 лет

0.91%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VTEI и VWITX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VWITX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VWITX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.08%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.14%3.02%2.71%2.43%2.19%2.31%2.59%2.81%2.72%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VWITX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VWITX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеют волатильность 0.81% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...