PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VWITX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VWITX.

Корреляция

Корреляция между VTEI и VWITX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66%
1.13%
VTEI
VWITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.35

VWITX:

0.34

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.46

VWITX:

0.46

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

VWITX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.36

VWITX:

0.34

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.33

VWITX:

1.25

Индекс Язвы

VTEI:

0.99%

VWITX:

1.15%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.76%

VWITX:

4.30%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VWITX:

-11.56%

Текущая просадка

VTEI:

-2.23%

VWITX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -1.21%.

VTEI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-0.49%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWITX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-0.74%

1 год

1.82%

5 лет

1.32%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEI и VWITX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWITX: 0.17%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEI: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTEI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTEI: 0.35
VWITX: 0.34
Коэффициент Сортино VTEI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTEI: 0.46
VWITX: 0.46
Коэффициент Омега VTEI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTEI: 1.07
VWITX: 1.08
Коэффициент Кальмара VTEI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTEI: 0.36
VWITX: 0.34
Коэффициент Мартина VTEI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTEI: 1.33
VWITX: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.35
0.34
VTEI
VWITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VWITX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VWITX в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.97%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.14%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VWITX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-2.66%
VTEI
VWITX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VWITX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63%
3.25%
VTEI
VWITX