PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VWITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и VWITX

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.55%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.26%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BILVTEI с PZA
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Сравнение комиссий VTEI и VWITX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.63

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.87

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Корреляция

Корреляция между VTEI и VWITX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VWITX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VWITX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VWITX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-29.13%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.89%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.42%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.58%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VWITX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.97%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.85%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

3.41%

-0.32%