PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

VTES и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VTES и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.22%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMPZTAX с SCMB

Сравнение комиссий VTES и ZTAX

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.21

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.49

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.52

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.39

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.21

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.22

+1.57

Корреляция

Корреляция между VTES и ZTAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и ZTAX

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VTES и ZTAX

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-15.33%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-10.47%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.92%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-6.87%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

3.92%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и ZTAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

9.47%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

24.05%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

25.93%

-24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

27.25%

-25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

27.25%

-25.50%