PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и VWIUX

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%.

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий VTEI и VWIUX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

5.60

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.11

-0.21

Корреляция

Корреляция между VTEI и VWIUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VWIUX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VWIUX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-11.38%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.89%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.64%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.44%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VWIUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.01%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.93%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

3.23%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

3.42%

-0.33%