PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с FUMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

VTEI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и FUMB

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.55%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.74%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий VTEI и FUMB

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.62

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.55

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.53

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

21.70

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.62

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.99

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTEI и FUMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и FUMB

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и FUMB

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-2.68%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.60%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.12%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.19%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.12%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и FUMB

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.26%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.58%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

1.03%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.17%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.78%

+1.31%