Сравнение VTEC с BPH
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. VTEC is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.72% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between VTEC and BPH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. BPH — Ранг доходности на риск
VTEC
BPH
Сравнение VTEC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 9.48 | -8.75 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и BPH
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -2.35% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.08% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 25.75% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 25.75% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 25.75% | -21.99% |
Сравнение комиссий VTEC и BPH
VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и BPH
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
VTEC and BPH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for BPH.
VTEC is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vanguard and Precidian. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для VTEC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор