Сравнение VTEC с BPH
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. VTEC is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 1.14% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between VTEC and BPH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. BPH — Ранг доходности на риск
VTEC
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTEC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEC и BPH
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -15.58% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.78% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.73% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 28.00% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 28.00% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 28.00% | -24.32% |
Сравнение комиссий VTEC и BPH
VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и BPH
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
VTEC and BPH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.52% for BPH.
VTEC is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Precidian. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для VTEC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор