PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.38%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность 10.53%, а VFIAX немного выше – 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции VFIAX немного впереди с 15.54%.

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VTCLX and VFIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VTCLX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VFIAX

Секторы
VTCLX
VFIAX

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Промышленность

8.8%
8.3%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VTCLX
33.9%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

VTCLX
11.9%
VFIAX
11.6%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.9%
VFIAX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
VFIAX
10.2%

Промышленность

VTCLX
8.8%
VFIAX
8.3%

Здравоохранение

VTCLX
8.6%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.9%
VFIAX
4.9%

Энергетика

VTCLX
3.8%
VFIAX
3.5%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.7%
VFIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
VFIAX
1.8%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VTCLX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.37

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

14.76

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VFIAX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-55.20%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.90%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.75%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.53%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-33.83%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.73%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.40%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VFIAX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.88%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.90%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.07%

+0.20%

Сравнение комиссий VTCLX и VFIAX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VFIAX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTCLX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор