PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VTCLX returned 13.10%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%8.73%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VTCLX and AVUV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between VTCLX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCLX и AVUV

Секторы
VTCLX
AVUV

Технологии

33.9%
7.0%

Финансовые услуги

11.9%
25.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
18.0%

Промышленность

8.8%
13.9%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.8%
18.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.9%

Недвижимость

2.0%
0.7%

Технологии

VTCLX
33.9%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

VTCLX
11.9%
AVUV
25.8%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.9%
AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
AVUV
18.0%

Промышленность

VTCLX
8.8%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

VTCLX
8.6%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.9%
AVUV
4.5%

Энергетика

VTCLX
3.8%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.7%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
AVUV
4.9%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VTCLX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.21

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.97

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

14.75

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и AVUV

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-49.42%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.95%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-28.79%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-28.79%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.95%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.67%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 2.95%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.04%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.39%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

17.52%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.74%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

28.29%

-10.02%

Сравнение комиссий VTCLX и AVUV

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и AVUV

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VTCLX and AVUV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to VTCLX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs AVUV's -49.42%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор