Сравнение VTCLX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 8.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и AVUV
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VTCLX
AVUV
Сравнение VTCLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.40 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и AVUV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и AVUV
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и AVUV
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -49.42% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -15.43% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -28.79% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.97% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.14% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.91% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и AVUV
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.42% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.41% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.10% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 23.46% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.95% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 28.59% | -10.33% |