Сравнение VTCIX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность -4.05%, а VITPX немного выше – -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции VITPX немного отстают с 13.67%.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VITPX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
VTCIX
VITPX
Сравнение VTCIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.25 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VITPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VITPX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VITPX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -55.28% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.41% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -25.31% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.99% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.21% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.07% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VITPX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.42% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.49% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.79% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.61% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.37% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.40% | -0.15% |