PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.65% соответственно.

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий VTCIX и QUERX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.56

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.45

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

2.06

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между VTCIX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и QUERX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и QUERX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-30.81%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.92%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-22.04%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-30.81%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.33%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-3.95%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.95%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и QUERX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.81%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

5.75%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

12.05%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.08%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.23%

+3.02%