PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.68% соответственно.

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VTCIX и MUHLX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.37

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.57

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTCIX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и MUHLX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и MUHLX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-62.05%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.23%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-18.63%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-40.85%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.65%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-10.81%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.83%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 5.42%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.01%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.06%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.85%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.77%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.04%

+1.21%